„Um Handelsrisken bei Finanzinstituten zukünftig effizienter und zielgerichteter messen und steuern zu können, ist die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur unter Nutzung aktuellster technischer Innovationen und Trends in Kombination mit der Anwendung modernster datengetriebener Methoden wie Machine Learning nahezu alternativlos.“
Janek Gallitschke ist Senior Manager bei KPMG im Bereich Financial Services. Seit 2009 beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit der Bewertung von Finanzinstrumenten und quantitativen Risikomodellen bei Banken. Dabei begleitete und verantwortete er in diesem Kontext zahlreiche Konzeptions- und Umsetzungsprojekte zur Messung und Steuerung von Handelsrisiken (Kontrahentenausfall- und Marktpreisrisiken) sowie von Zinsrisiken im Bankbuch. Die bearbeiteten Themen umfassten fachliche und technischen Fragestellungen zu Methoden und Modellen, deren Governance und der zugehörigen IT-Systemarchitektur.
Hintergrund der Projekte von Janek sind neben regulatorisch getriebenen Neuerungen, geänderte Marktbedingungen bzw. -standards, auch die Anwendung von neuen technologischen und methodischen Ansätzen (z.B. Machine Learning) mit dem Ziel einer verbesserten und effizienteren Risikomessung und -steuerung.
