„Mit Blick auf das turbulente Marktumfeld und die vorherrschende Unsicherheit zur aufsichtlichen Prüfung von Credit-Spread-Risiken ist eine ausführliche Validierung des CSRBB wichtig.“
Dimitrios Doublidis ist seit 2021 bei KPMG im Bereich Risk und Treasury tätig und berät Banken zu Risikomanagementthemen mit besonderem Fokus auf das IRRBB/CSRBB, das EZB-Stresstesting und Validierungen im Allgemeinen. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in der Betreuung von IRRBB- und CSRBB-Projekten, im Management dieser Risikoarten sowie ihrer Validierung.
In Implementierungsprojekten für CSRBB hat er Gap-Analysen zu IRRBB und CSRBB durchgeführt, Meldungen an die Aufsicht und IRRBB-Regelvalidierungen sowie CSRBB-Initialvalidierungen ausgeführt. Seine Kenntnisse umfassen ein breites Spektrum von den regulatorischen Anforderungen über die Marktpraxis bis hin zur Methodik, Strategie, Governance und Dokumentation zur IRRBB/CSRBB.
