„Banken werden schon bald dem Innovationsdruck folgen müssen, um mit Big Data Analytics und Machine Learning höhere Effizienz und gleichzeitig bessere Ergebnisse zu erreichen.“
Christoph Anders ist Manager bei KPMG im Bereich Financial Services und beschäftigt sich seit 2019 mit quantitativer Risikomessung, dem Zinsrisiko im Bankbuch, der Modellvalidierung und dem Einsatz von datengetriebenen Methoden wie Machine Learning im Risikomanagement bei Banken.
Den Spaß an der Analyse von großen Datenmengen, an der Datenvisualisierung und neuen Technologien bringt er als gelernter Physiker aus der langjährigen Erfahrung in der Wissenschaft mit. Bei KPMG, Financial Services leitet er eine interne Community zu Data und Machine Learning.
Für Christoph bildet eine Kombination aus aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Explainable AI (XAI), automatisiertem Machine Learning (autoML) und der Integration von Fairness (fairML) die ideale Basis, um jetzt in Banken eine mit der künftigen Regulatorik konforme AI Governance zu entwickeln.
