„Auf historischen Daten beruhende Risikomodelle stoßen in der heutigen Welt an ihre Grenzen. Daher bekommen Szenarioanalysen ein stärkeres Gewicht: Mit ihnen können – losgelöst von statistischen Modellen – verschiedenste Entwicklungen im Sinne von Was-wäre-wenn-Analysen in ihrer Bedeutung für das Portfolio und das Geschäftsmodell eingeordnet werden.“
Dr. Frank Gutheim unterstützt Banken in Deutschland und Europa bei der Anpassung des internen Kapitaladäquanzprozesses (ICAAP) an veränderte Rahmenbedingungen, regulatorische Anforderungen und aufsichtliche Erwartungen.
Zu seinen Schwerpunkten gehören der Aufbau neuer Methoden und Instrumente der Banksteuerung zum Beispiel mit Bezug auf die Identifikation, Messung und Steuerung von Klima- und ESG-Risiken, die Stärkung bestehender Werkzeuge wie ICAAP und Szenarioanalysen, ihre konsequente Verknüpfung mit dem Risikoappetit und die Operationalisierung in der Steuerung.
Seine jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Methoden und Modellen zum Klima- und ESG-Stresstesting kommen seinen Kunden dabei ebenso zugute wie seine umfangreiche Projekterfahrung in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und im Risikomanagement von Banken. Frank führte unter anderem ICAAP-Reviews zur Identifikation von Verbesserungspotenzialen durch, begleitete Banken durch aufsichtliche Prüfungen und unterstützte das Beheben von Feststellungen.
