EIOPA aktualisiert repräsentative Portfolios zur Berechnung von Volatilitätsanpassungen an die Solvency II RFR-Laufzeitstrukturen
Die EIOPA hat am 10. Dezember 2024 aktualisierte repräsentative Portfolios veröffentlicht, die für die Berechnung der Volatilitätsanpassungen (VA) der relevanten risikofreien Zinsstrukturkurven für Solvency II verwendet werden sollen.
Die aktualisierten Portfolios basieren auf den Jahresberichtsvorlagen von Ende 2023, die von den europäischen (Rück-)Versicherungsunternehmen an ihre nationalen Aufsichtsbehörden gemeldet wurden. Die aktualisierten Portfolios ermöglichen eine genauere Widerspiegelung der Auswirkungen der Marktvolatilität im Rahmen von Solvency II.
Die EIOPA wird diese aktualisierten repräsentativen Portfolios ab Ende März 2025 für die Berechnung der VA verwenden, die Anfang April 2025 veröffentlicht wird. Weiterführende Informationen finden Sie hier.
