„Die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine integrierte Steuerung der Zins- und Credit Spread Risiken aus allen Perspektiven erforderlich ist, um sicherzustellen, dass eine Bank auch in Krisenzeiten erfolgreich bleibt. Der anhaltende ökonomische und regulatorische Druck wird Banken auch in den nächsten Jahren vor erhebliche Herausforderungen stellen.“
David Gramke ist Senior Specialist bei KPMG,Financial Services und beschäftigt sich seit 2017 vorrangig mit Marktpreisrisiken im Anlagebuch. Dabei bringt er sowohl Marktpraxis aus Umsetzungsprojekten im ALM Umfeld mit als auch ein tiefes Wissen zur Regulatorik aus Risikomanagementprüfungen der KPMG.
Sein fachlicher Fokus liegt auf der Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken und Credit Spread Risiken im Anlagebuch (IRRBB & CSRBB). In diesem Kontext verantwortet er eine KPMG-interne Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Themenfelds, mit besonderem Fokus auf die periodische und barwertige Risikosicht, sowie deren Einbettung in die Risikosteuerung.
