Beim ersten inversen Stresstest müssen Banken ein eigenes Extremszenario entwickeln.
Starke Erträge und Kapitalpuffer federn Verluste aus Kredit- und Marktrisiken ab.
Erste Erfahrungen aus der Praxis und der Übergang zur Regelvalidierung
Insbesondere die Berücksichtigung der CRR III führt zu Mehraufwand für die Institute.
Die Umsetzung von Credit-Spread – und Zinsänderungsrisiken im Fokus der deutschen Aufsicht
Banken müssen Szenarien für die neue Zinsphase entwickeln
Viele Details sind noch offen – hier kommen die Einschätzungen unserer Expert:innen.
Das können Finanzinstitute tun, um erneuten Margenverlusten vorzubeugen.
EZB und Institute starten gemeinsam in eine neue Klimadatenwelt
