Der neue Vorstoß der Bankenaufsicht führt kurzfristig zu hohem Anpassungsbedarf.
Als bedeutendes Institut gelten besondere Aufsichtsanforderungen.
Beim ersten inversen Stresstest müssen Banken ein eigenes Extremszenario entwickeln.
Starke Erträge und Kapitalpuffer federn Verluste aus Kredit- und Marktrisiken ab.
Erste Erfahrungen aus der Praxis und der Übergang zur Regelvalidierung
Insbesondere die Berücksichtigung der CRR III führt zu Mehraufwand für die Institute.
Die Umsetzung von Credit-Spread – und Zinsänderungsrisiken im Fokus der deutschen Aufsicht
Banken müssen Szenarien für die neue Zinsphase entwickeln
Viele Details sind noch offen – hier kommen die Einschätzungen unserer Expert:innen.
Das können Finanzinstitute tun, um erneuten Margenverlusten vorzubeugen.
EZB und Institute starten gemeinsam in eine neue Klimadatenwelt
